2007年现代咨询方法与实务考核重点预测（第九章）

　　第九章风险概率分析方法

　　大纲要求

　　1. 了解蒙特卡洛法；

　　2. 熟悉风险概率估算方法；

　　3. 掌握概率树分析法。

　　题型组合

　　1.变量概率的分布分析。计算变量概率的分析指标（期望值、方差、离散系数），确定变量的分布状态；

　　2.概率树的分析，画决策树，计算期望值，确定项目的风险程度；

　　3.利用蒙特卡洛模拟进行项目风险评价。

　　知识框架

　　1.风险概率估计

　　（2）风险变量概率的种类

　　（3）变量通常的概率分布

　　表9-1 变量的概率分布情况表

分布内容离散型概率分布变量可能值是有限个数，概率取值之和等于1 连续型
概率分布正态分布其特点是密度函数以均值为中心对称分布，其均值为，方差为，用N（，）
表示。当=0，=1时，称为标准正态分布，用N（0,1）表示。适用于描述销售量、售价、产品成本等的概率分布

　　续表

分布内容连
续
性
概
率
分
布三角型分布式中 n——离散变量的状态数
Xi——离散变量的第i种状态下变量的值
Pi——离散变量的第i种状态出现的概率 β分布方差的平方根成值为标准差，记为S 经验分布　

　　（4）变量概率的分析指标

　　表9-2 变量概率的分析指标

指标概念计算期望值是变量的加权平均值式中 n——离散变量的状态数
Xi——离散变量的第i种状态下变量的值
Pi——离散变量的第i种状态出现的概率方差
（S2）是描述变量偏离期望值大小的指标

方差的平方根称为标准差，记为S

离散系数（β）是描述变量偏离期望值的离散程度的指标　

　　2.项目风险评价方法

　　（1）概率树分析的步骤

　　（2）蒙特卡洛模拟的程序

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发布：2007-07-25 10:34 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]